계산 방법론

수치 경로와 대상 점수

q_f = resolvedShock_f / referenceMagnitude_f
pathContribution_p = clamp(100 × q_f × Π edgeWeight_e, -100, 100)
entityRelativeExposure = clamp(Σ quantifiedPathContribution_p, -100, 100)

민감도 정규화 기준 크기는 유가 10%, 달러 3%, 금리 50bp, 대만 공급 중단 1단계입니다. 실제 가정값은 사용자가 직접 입력하며 유가·달러는 0.5%p, 금리는 5bp, 공급 중단은 0.1단계로 검증합니다. 선형 계수라고 명시된 edge만 곱하고, 어느 한 edge의 계수가 없으면 해당 경로는 순서형 근거로만 남습니다.

0과 결측, 경로 제거

수치 경로가 하나도 없으면 점수는 null입니다. 가정값이 0이거나 사용자가 존재하던 수치 경로를 명시적으로 제외해 기여가 사라진 경우에는 계산된 0이며, 0 가정에는 임의 순위를 만들지 않습니다. 경로 의존도는 BASE 점수와 해당 경로 종류를 제거한 점수의 절대 크기 차이를 두 값 중 큰 값으로 나눠 표시합니다.

dependencyPct = |abs(BASE) - abs(withoutPath)| / max(abs(BASE), abs(withoutPath)) × 100

현재 숫자와 비교 도구

사용자가 금리·달러·유가 값을 직접 입력한 결과가 언제나 현재 시나리오이며 내부 계약의 BASE에 보존됩니다. REDUCED(현재 입력 ×0.5), STRESS(×2), DELAYED(동일 숫자의 전파 지연), PATH-CUT(선택 경로 제거)은 새 시나리오를 고르는 항목이 아니라 현재 숫자 결과 옆에 추가하는 비교 도구입니다. 검증된 시간반응 계수가 없으므로 기간과 DELAYED 라벨은 점수 크기를 임의로 감쇠시키지 않습니다.

직접·간접 노출, 순위, 견고성

요인에서 대상까지 edge 1개인 수치 경로는 직접, 2–3개는 간접으로 합산합니다. 순위는 가격 등락이 아니라 수치화된 상대 노출 점수의 절대값 순위입니다. 견고성은 현재 숫자 입력과 ×0.5·×2·전파 지연·선택 조건, 그리고 snapshot에 실제 있는 각 경로 종류 제거 결과를 검사합니다. 현재 입력에서 상위 5위이고, 전체 검사의 75% 이상에서 상위 5위를 유지하며, 수치화 가능한 검사의 75% 이상에서 방향이 같을 때만 ROBUST입니다.

보유 중첩·출처·재현성

보유 중첩은 수량 × 기준시각 이전 관측가로 만든 시장가치 중 현재 숫자 입력의 상위 5개 노출군에 포함된 금액 비율입니다. PATH-CUT 등 비교 도구는 이 중심 결과를 바꾸지 않습니다. 같은 통화 안에서 계산하고, 모든 직접 환율이 확인될 때만 기준통화 합계를 만듭니다. 평균매입가는 쓰지 않고 이 비율은 예상손실률이 아닙니다. snapshot을 고정한 뒤 직접 입력·±·값 바로 넣기·비교 조건·기간 변경은 shared engine만 다시 실행하며 공급자와 AI를 호출하지 않습니다. 관측값·계산값·사용자 가정·모델 계수·과거 관측은 origin으로 분리합니다.

과거 관측, gap, 데이터 상태

과거 비교는 사용자가 기준 사건 ID를 명시한 경우에만 기준시각 이전 아카이브를 조회하며 현재 시나리오의 예측치로 변환하지 않습니다. 계수가 없는 확인 관계는 null·순서형 경로·gap으로 남깁니다. LIVE는 요청한 범위의 수치 경로가 사용 가능함, PARTIAL은 일부 결측, DEMO는 mock 포함, UNAVAILABLE은 수치 결과를 만들 핵심 계수가 없음을 뜻합니다.